Operare con i future: ancora sull'importanza del money management

Operare con i future:

I segnali dei sistemi Megatrend sul Fib e Dax alla chiusura di venerdì erano ancora in posizione neutrale (flat)  diversamente dalla posizione sempre LONG sul Futures Eurostoxx dallo scorso 24 giugno con un livello di entrata a 2519 punti e un guadagno ai prezzi attuali intorno al +5%.
Dopo la discese della scorsa settimana e la chiusura in stop delle posizioni, sul Dax e Fib non si sono create ancora le condizioni per un nuovo segnale di acquisto o di vendita complice anche il livello dei volumi scambiati che è una variabile ulteriore che entra in gioco nella generazione dei segnali operativi dei sistemi di trading Megatrend.
Un ulteriore livello di analisi, quindi, che viene utilizzato sui sistemi Megatrend che hanno filtri di tendenza non solo basati sull’andamento dei prezzi ma anche dei volumi. Ed infatti, tutti i test effettuati in  backtesting e in operatività realtime, hanno dimostrato che l’ampiezza dei volumi su determinati time frame riduce nel tempo il numero di falsi segnali, diminuendo cosi l’esposizione a mercato e il drawdown in periodi di alta o accresciuta volatilità.
E in una fase come quella delle ultime settimane dove si assiste a cambiamenti di fronte anche di diversi punti percentuali i sistemi di trading Megatrend cercando di adeguarsi, cercando di cogliere quali sono le strategie future migliori da adottare.
Come ripartire correttamente i capitali sui sistemi MegaTrend.
Riguardo l’operatività dei sistemi Megatrend, ribadiamo ancora una volta ciò che abbiamo già spiegato  sia nell’ebook che negli articoli pubblicati e cioè l’importanza di operare con capitali adeguati a sopportare il drawdown, sapendo applicare un corretto money management.
Per questa ragione, è FONDAMENTALE operare sui derivati con un’esposizione in grado di poter sopportare drawdown di almeno 1,5 volte il drawdown storico di ciascun sistema (e che indichiamo per ogni nostro sistema di trading) e su capitali movimentati congrui con il proprio profilo di rischio (non a caso presentiamo i risultati dei segnali passati senza effetto leva nella sezione PERFORMANCE) .
Facciamo un esempio: se si possiede un patrimonio finanziario di 100.000 euro e si decide di dedicare una parte del proprio capitale all’operatività in derivati (che è altamente rischiosa) occorre essere disposti a tollerare, facendo il calcolo sui sistemi Megatrend (che operano overnight ovvero tengono le posizioni anche per più sedute e con un’operatività ridotta), fasi avverse anche pari al 30%.
Quindi tenendo conto del fatto che sui derivati non è solo importante il capitale che si intende dedicare a questo tipo di operatività ma soprattutto il tipo di leva o margine che si intende utilizzare, se si ha un approccio prudente a questo mercato è consigliabile operare con una leva non superiore a 2 o 3 (ovvero margine 50% o margine 33%) destinando per esempio dei propri 100.000 euro di capitale totali non certo tutto il capitale ma solo una quota limitata in funzione del proprio profilo di rischio e della capacità di poter sopportare perdite anche significative. 


tabella indicativa sui margini minimi consigliati sulla base dei prezzi del 4/7/2013

Se opero con leva 2 (margine 50%) e destino quindi 30.000 euro all’operatività sui derivati è come se operassi con 60.000 euro e quindi la perdita che eventualmente posso trovarmi ad affrontare potrebbe essere del 30% ovvero 18.000. E’ naturale che più destino capitale naturalmente all’operatività in future e soprattutto uso una leva elevata maggiori se le cose vanno bene sono i guadagni che posso realizzare ma la nostra esperienza e il nostro approccio consigliano da anni di guardare (come ribadiamo in ogni guida e consiglio) prima di tutto sempre al lato negativo per non essere mai impreparati sia come stress che economicamente a quello che può accadere.
Se io, infatti, dei 30.000 euro che destino uso magari un margine del 10% (leva 10) potrò operare su un controvalore di 300.000 euro ma è evidente che se le cose non vanno bene si potrà azzerare (e anche dover reintegrare)  tutto il capitale destinato facilmente perché su 300.000 euro perdere il 20%-30% corrisponde a una cifra di 60.000/90.000 euro.
Operatività su più mercati: attenti a pesare il numero dei contratti in modo omogeneo

Riguardo l’operatività su più mercati, abbinando diversi sistemi di trading Megatrend come Fib MegatrendDax Megatrend ed Eurostoxx Megatrend (diversi Clienti hanno sottoscritto più servizi) comprare o vendere un contratto future o CFD sul Dax o sul Fib o sull’Eurostoxx non è la stessa cosa che comprare o vendere un contratto future o CFD sull’Eurostoxx e se si opera su più strumenti è corretto assegnare la stessa quantità di capitale come esposizione se si vuole applicare una corretta diversificazione come esposizione.

Un contratto future sul Dax opera, infatti, ai prezzi attuali su un controvalore di circa 200.000 euro, uno sul Fib su circa 79.000 euro (sul mini Fib è un quinto di questo valore), sull’Eurostoxx si muove su ciascun contratto circa 26.500. Valori che possono naturalmente essere diversi se si opera con altri strumenti come CFD dove per ciascuno strumento occorre fare riferimento al moltiplicatore di ciascun derivato, tenendo sempre naturalmente conto del controllo del rischio.

garanzie speciali che offriamo a chi si abbona

L’operatività sui derivati è interessante ma va affrontata con consapevolezza poichè può essere anche molto rischiosa.

Per questo motivo consigliamo, soprattutto a chi non ha dimestichezza con questi strumenti, di avvicinarsi gradualmente e se l’obiettivo non è quello di operare poi con continuità e fedeltà (sapendo gestire anche fasi avverse) ai sistemi per almeno 3/6 mesi, nemmeno di iniziare.

E’ anche per questi motivi che trattiamo spesso argomenti di “money management” e  abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi si abbona 3 garanzie (più una)  poiché il nostro primo interesse è quello di metterci nei panni del Cliente non solo a parole:

SODDISFATTO o RIMBORSATO. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del servizio che hai sottoscritto ti restituiamo entro 30 giorni dalla sottoscrizione quanto hai pagato. Senza domande. Se per qualsiasi motivo dopo che ti sei abbonato decidessi, infatti, di interrompere il ricevimento dei segnali basta che ce lo comunichi e ti restituiamo integralmente il canone di abbonamento che hai pagato. Nessun rischio da parte tua se vuoi ricevere live i nostri segnali! Quello che paghi ti verrà integralmente restituito se desideri prima del 30° giorno interrompere il servizio. Ma naturalmente per le ragioni che ti abbiamo spiegato sopra sarebbe più prudente non replicare con denaro reale alcun segnale perché questo ha senso solo se decidi sui future di replicare una qualsiasi strategie per almeno 3/6 mesi.

GARANZIA PERFORMANCE. Se ti abboni per un periodo di almeno 3 mesi a uno dei nostri nuovi servizi sui future Megatrend e al termine di questo periodo il trading system da te prescelto non ha generato alcun guadagno (ovvero se dal giorno in cui hai ricevuto il primo segnale e fino alla scadenza del periodo di abbonamento la sommatoria fra guadagni e perdite delle operazioni consigliate è negativa anche di un solo punto) continuerai a ricevere i segnali gratis per un altro mese e nell’ipotesi che la curva dei profitti sia, al termine di questo mese supplementare, ancora sotto il punto in cui sei entrato (“high water mark”) continuerai a ricevere i segnali gratis per un altro mese e così via fino a quando il sistema non sia andato in positivo!

GARANZIA SWITCH. Se durante il periodo d’abbonamento vuoi cambiare portafoglio o servizio per qualsiasi motivo, potrai sempre farlo e riconosceremo integralmente il rateo di quanto pagato sul nuovo servizio scelto.

Inoltre:

NUMERO CHIUSO. La nostra società preferisce per correttezza e rispetto verso i propri abbonati adottare una politica di numero chiuso. Oltre un certo numero di abbonati la vendita dei sistemi di trading è, infatti, sospesa al fine di non inviare a un numero troppo elevato di utenti gli stessi segnali. Negli scorsi mesi è stato infatti deciso per questo motivo di sospendere la vendita dei sistemi di trading FiB Overnight e Fib Formula e simile scelta nel futuro potrebbe essere anche adottata a nostra esclusiva discrezione nei confronti dei nuovi sistemi MegaTrend su FibExpert.it

Se desideri saperne di più? 

Se desideri maggiori informazioni su come sottoscrivere i sistemi di trading di FibExpert.it ;

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